22:14 Трендовые Индикаторы для построения графиков в торговом терминале Мета Трейдер |
В техническом анализе существуют ряд помощников, которые называются Трендовыми Индикаторами. Их существует множество. Мы с Вами рассмотрим основные из них, которые имеются в нашем торговом терминале Meta Trader. Индикаторы находятся здесь: Примечание: Удалить с Вашего графика ненужный индикатор Вы можете также легко: - нажимаем правой кнопкой мыши в свободной области графика и заходим в контекстное меню «Список Индикаторов» - выбираем ненужный индикатор из списка и нажимаем кнопку удалить Замечание: Помните что различные Индикаторы используются в разных ситуация по разному, например: некоторые индикаторы хорошо работают на часовых графиках другие на дневных. Одни индикаторы лучше использовать при боковом движении валютного курса (Flat) другие при восходящем/нисходящем тренде и т.д. Причем некоторые индикаторы накладываются на сам график в то время как другие отображаются в окошке чуть ниже графика. Многие спрашивают, а какие и сколько индикаторов нужно использовать на графике? Какие индикаторы Вы будете использовать Вам придется решить самим, так как все зависит от Вашей стратегии и Ваших предпочтений. А вот количество индикаторов которые Вы должны использовать на графике может колебаться от 3 до 7. Если Вы будете использовать меньше, то соответственно будет больше ложных сигналов. Использование большого числа индикаторов также не удобно, например они могут показывать постоянно противоположные сигналы, и есть большой риск запутаться. Поэтому каждый решает для себя сам. Также следует всегда помнить, что Все индикаторы показывают прошедшее время (прошлые цены). Ни один из них не покажет Вам как будет двигаться цена в будущем. Они лишь могут давать Вам определенные сигналы к действию. Трендовые Индикаторы MA (Moving Averages)- Скользящие Средние Для того, чтобы наложить Среднюю Скользящую на наш график нужно зайти в меню: Вставка a Индикаторыa Пользовательский a Moving Averages После этого на Вашем экране появится красная (обычно по умолчанию) линия проходящая сквозь график. Чтобы просмотреть свойства нашей Средней Скользящей нажмем на этой линии правой кнопкой мыши и выберем из контекстного меню «Свойства MA», у нас появляется окно: Здесь у нас находятся настройки для нашей Скользящей Средней, которые мы можем изменять по своему усмотрению. Кстати все остальные инструменты настраиваются по такому же принципу. Технический Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. В нашем Meta Trader имеется несколько типов скользящих средних: Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее Скользящее Среднее (Moving Average, МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, вы рисуете линию показателя среднего движения курса». Например: Допустим наш период равен 5 а график строится по ценам закрытия и допустим что сегодня 20 число месяца. Тогда наш график будет строится так: То есть, 14 числа график будет проходить через точку 1.4066, который вычисляется так: (1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066 А 15 числа график будет проходить через точку 1.4098, который вычисляется так: (1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098 И так далее… Формула выглядит следующим образом: Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее EMA определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид: EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P)) Где: CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода; EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода; P - доля использования значения цен. Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA). SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) SMMA1 = SUM1 / N Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле: SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N Где: SUM -- сумма; SUM1 -- сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; SMMA (i - 1) -- сглаженное скользящее среднее предыдущего бара; SMMA (i) -- сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого); CLOSE (i) -- текущая цена закрытия; N -- период сглаживания. Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним -- меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент. LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N) Где: SUM -- сумма; CLOSE(i) -- текущая цена закрытия; SUM (i, N) -- сумма весовых коэффициентов; N -- период сглаживания. Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены. Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора -- сигнал к продаже. Скользящие Средние могут применяться также и к различным индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average -- значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения. Moving Average можно строить по ценам открытия и закрытия, максимальным и минимальным ценам, объему торгов или значения других индикаторов. Также хотелось бы заметить, что многие индикаторы строятся на основе Скользящих средних. В книге знаменитого Элдера написано: 1. Когда ЕМА растет, открывайте позиции на покупку, Покупайте, когда цены падают до уровня показателя среднего движения курса или немного ниже его. Когда ЕМА растет, это значит, что тренд идет вверх и на рынке нужно играть на повышение. Покупать лучше тогда, когда цены возвращаются к ЕМА, а не тогда, когда они высоко над ним, потому что у вас будет лучше соотношение между прибылью и риском. 2. Когда ЕМА падает, открывайте позиции на продажу. Продавайте, когда цены поднимутся до ЕМА или немного выше. Когда ЕМА падает, это говорит о нисходящем тренде и о том, что играть нужно на понижение. Продавать лучше тогда, когда цены поднимаются назад к ЕМА. 3. Когда ЕМА идет ровно и только немного колеблется, это говорит о рынке без движения (Flat). И так мы теперь знаем, что это трендовый индикатор и во флэте он будет выдавать нам ложные сигналы. Вообще опираться, принимая решения во время торгов, только на Скользящую Среднюю не рекомендуется. Нужно применять ее совместно с другими методами анализа. Многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних и более для получения более точного сигнала на вход. На основе MA существует огромное количество Торговых стратегий. На нашем сайте в разделе «Торговые стратегии»» также имеется торговая стратегия на основе MA. Я настоятельно рекомендую прочитать и попрактиковаться в Meta Trader. Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) Наверное, это один из моих самых любимых и самых полезных технических индикаторов. Он очень удобный и наглядный хотя и подает сигналы с опозданием. Введем его как обычно: Меню Вставка a Индикаторыa Трендовыеa Average Directional Movement Index. По умолчанию цвета ADX в Meta Trader тусклые (неудобные). Заходим в свойства ADX (нажав правой кнопкой мыши на нашем индикатореa Свойства ADX). - Далее во вкладке «ПараметрыaСтиль» выбираем ярко желтый цвет. (В этой же вкладке можно изменить период) - во вкладке «Цвета»: + DI (индикатор направления вверх- бычий) – ставим зеленый цвет -DI (индикатор направления вниз- медвежий) – ставим красный цвет также для удобного обозрения установим на обоих линиях тип не пунктирный а сплошной. После этого Ваш график должен выглядеть так: Итак наш индекс состоит из 3 составляющих: - усредненный индекс направленного движения (average directional movement index, ADX);- желтая линия - индикатор направления вверх (up directional indicator, +DI) - зеленая линия - индикатор направления вниз (down directional indicator, -DI) – красная линия Прежде всего – это трендовый индикатор, т.е. он дает нам знать о наличии или отсутствии тренда. Его нужно применять желательно на больших таймфреймах (4 часовой и более) совместно с другими индикаторами. Хотя индекс ADX может определить силу тренда, ничего не говоря о его направлении. Индикаторы +DI и -DI помогают определить момент образования нового тренда и его направление. Если кривая +DI (зеленая линия) пересекает кривую –DI(красная линия) сверху, то это – сигнал для открытия короткой (на продажу) позиции. Если кривая +DI пересекает кривую -DI снизу, то это – сигнал для открытия длинной (на покупку) позиции. Система DMI, помимо прочего, подсказывает оптимальные уровни stop-loss при открытии позиции. Так, когда происходит пересечение кривых +DI и -DI действует правило точки экстремума (extreme point rule) – при длинной позиции уровнем stop-loss считается минимальная цена торгового периода, в котором произошло пересечение. При короткой позиции таким уровнем является максимальная цена. Если кривая ADX находится выше кривых +DI и -DI, то это говорит о сложившемся тренде. Если кривая ADX находится ниже кривых +DI и –DI, то это говорит об отсутствии тренда. Сила тренда определяется значением ADX. Теоретически, ADX может принимать значения от 0 до 100, но значения выше 60 редко встречаются на практике. Значения больше 40 говорят о сильном тренде, тогда как значения ниже 20 говорят об отсутствии тренда. Как только кривая ADX начинает менять свое направление сверху вниз, это, как правило, соответствует моменту ослабления тренда или его разворота. Не используйте в своем анализе рынка Форекс трендовые индикаторы технического анализа, такие как параболическая система SAR, если система DMI свидетельствует об отсутствии тренда на рынке. Выделяют несколько ключевых состояний индикатора: ADX растет. Это говорит об усилении действующего тренда, рекомендуется заключать сделки в его направлении. ADX в области максимальных значений. Это говорит о возможной остановке, или даже скором развороте тенденции. Следует внимательно следить за ситуацией. ADX снижается. Тенденция ослабевает. Не рекомендуется заключать сделки в ее направлении. ADX в области минимальных значений. Тренд слаб и находится в завершающей стадии. Часто падающий ADX говорит о боковом рынке и о том, что надо входить против рынка, используя осцилляторы (такие, как Stochastic, MACD, RSI). Классическая система: Полосы Боллинджера (Bollinger bands) Полосы боллинджера показывают на нам границы цены и накладывается на наш график цены: И выглядит на графике следующим образом: Полосы боллинджера используется для определения оптимальных точек открытия позиций на Форекс и они хорошо подходят для анализа быстроменяющегося (волатильного) рынка. Полосы Боллинджера представляют собой две огибающие линии, отстающие от кривой скользящего среднего на определенном расстоянии. Но это расстояние не фиксировано, а равно величине стандартного (среднеквадратичного) отклонения, помноженного на определенный коэффициент. Стандартное отклонение является математической величиной и представляет собой, в свою очередь, квадратный корень из дисперсии. Данные понятия имеют прямое отношение к теории вероятностей и математической статистике и нам не нужно углубляться так далеко, но формулу расчета я приведу: BB = MA ± k * stdDev, где, MA – скользящее среднее stdDev – стандартное отклонение k – коэффициент стандартного отклонения. Можно использовать любую разновидность скользящего среднего, но наиболее часто используется простое скользящее среднее. Согласно теории вероятностей, если от среднего значения в обе стороны откладываются отрезки величиной со стандартное отклонение, то в образующуюся полосу попадет не менее 68.26% значений случайной величины. Если же отложить от среднего отрезки величиной в два стандартных отклонения, то в такой промежуток попадет не менее 95.44% значений. Для тройного значения стандартного отклонения эта величина увеличивается до 99.73%. Данные утверждения справедливы, если случайные величины имеют нормальное распределение, что в какой-то мере можно отнести к изменениям цен на валютном рынке Форекс. При построении полос Боллинджера наиболее часто используется значение коэффициента стандартного отклонения k, равное 2 (по умолчанию в Meta Trader). При таком значении коэффициента порядка 95% всех цен попадают в ценовой диапазон, ограниченный огибающими линиями. Полосы Боллинджера могут применяться на волатильном рынке, так как величина стандартного отклонения, являющаяся основой их построения, учитывает в себе скорость изменения цен. Для расчета величины стандартного отклонения необходимо выбрать значение периода расчета. В качестве такого значения, как правило, используется то же значение, что и для коэффициента сглаживания скользящего среднего. Рассматриваемый в данной главе технический индикатор имеют ряд интересных с точки зрения анализа свойств. Если цены совершают колебания в горизонтальном диапазоне, и четко выраженный тренд на рынке Форекс отсутствует, то происходит сужение полос (squeeze). Если же начинает образовываться новый тренд, то полосы начинают расходиться. Чем дольше цены находились в горизонтальном диапазоне, тем сильнее будет последующий прорыв с образованием нового тренда, тем быстрее разойдутся полосы. В отношении полос Боллинджера справедливо все то, что имеет место для конвертов скользящих средних. А именно, цены должны тяготеть к среднему. Касание и пересечение верхней или нижней огибающей линии говорит о чрезмерном отклонении (перегреве рынка) и вероятнее всего будут сопровождаться коррекционным движением назад в сторону среднего значения. При этом откат назад наиболее часто происходит не меньше чем до величины скользящего среднего. Исключение составляет ситуация, когда на рынке присутствует ярко выраженный тренд после длительного периода консолидации цен в горизонтальном диапазоне. На графике такая ситуация представлена резким расширением полос после их длительного нахождения в суженном состоянии. Вообще говоря, сужение полос Боллинджера – образование своеобразного «горлышка», является достаточно сильным сигналом, который соответствует сильному сужению ценовых колебаний и легко определяется визуально на графике. Такое сужение свидетельствует о ненормальном положении на рынке, и будет рано или поздно сопровождаться расширительным движением с образованием нового нисходящего или восходящего тренда. Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на всех видах графика, от минутных до дневных. Но для принятия решения об открытии или закрытии позиции никогда не стоит полагаться лишь на один технический индикатор. Ваше предположение всегда должно подтверждаться несколькими индикаторами. Чем больше инструментов, используемых для прогнозирования изменения цен на Форекс, дают сигнал, тем более вероятно, что он достоверен. Для полос Боллинджера можно отметить: - Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. - Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. - При пробое полос Болинджера и наличии тренда, можно ожидать продолжения тенденции. - Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тренда. Параболическая система SAR (Parabolic Stop and Reverse) Нанесем этот индикатор на график (Меню ВставкаaИндикаторыa Трендовыеa Parabolic SAR ) Этот трендовый индикатор применяется для размещения скользящих стоп приказов (Stop Loss и Take Profit). В основном на долгосрочных и среднесрочных позициях. Важным условием применения данного индикатора при анализе рынка Форекс является наличие на рыке четко выраженного тренда – в таком случае индикатор может дать хороший сигнал ослабления тренда или его разворота, т.е. хороший сигнал для закрытия позиции в одну сторону и ее возможное открытие в другую. Если же колебание цен происходит в горизонтальном диапазоне (flat), то данный индикатор может давать много ложных сигналов. Поэтому, прежде чем использовать данный индикатор и полагаться на его сигналы, следует подтвердить наличие на рынке сложившегося тренда по анализируемой валютной паре. Для этого можно использовать такие инструменты технического анализа, как уровни и линии поддержки и сопротивления, фигуры разворота тренда, фигуры продолжения тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, схождение-расхождение скользящего среднего и др. Как видно из рисунка, индикатор представляет собой кривую, образованную точками. Каждая точка соответствует своему торговому периоду в зависимости от выбранного масштаба ценового графика, но, как правило, используются дневные графики. Если кривая индикатора находится под ценовым графиком, это сигнализирует восходящий тренд. Если кривая индикатора находится над ценовым индикатором, это сигнализирует нисходящий тренд. В том момент, когда кривая индикатора пересекает ценовой график, сила тренда спадает и существует большая вероятность его разворота. Приближение кривой параболической системы SAR к ценовому графику сигнализирует ослабевание тренда. Расстояние между соседними точками индикатора также символизируют силу тренда – чем больше расстояние, тем сильнее тренд. Но помните о том, что тренд может развернуться и на большой скорости! Как можно заметить, кривая индикатора не является непрерывной. В момент пересечения кривой с ценовым графиком, следующая точка индикатора как бы перескакивает в противоположную сторону относительно ценового графика. Такое поведение кривой параболической системы SAR определяется достаточно четким алгоритмом ее построения. Данный алгоритм базируется на двух концепциях: точка экстремума (extreme point) и фактор ускорения (acceleration factor). На восходящем тренде точкой экстремума считается наибольшая цена, зафиксированная в процессе тренда. На нисходящем тренде такой точкой является минимальная зафиксированная цена. Как только индикатор параболической системы SAR сигнализирует разворот тренда, алгоритм расчета экстремума меняется на противоположный. Когда происходит такой сигнал, фактор ускорения сбрасывается в начальное значение, для которого на практике часто используется значение 0.02, т.е. 2% . Когда цена закрытия текущего торгового периода на восходящем тренде превосходит последнюю зафиксированную точку экстремума, данный коэффициент увеличивается на 2%, а само значение экстремума обновляется. Такое же увеличение фактора ускорения и обновление экстремума происходит, если цена закрытия текущего торгового периода оказывается меньше точки экстремума на нисходящем тренде. Индикатор рассчитывается с опережением, т.е. данные текущего дня используются при расчете значения индикатора завтрашнего дня. Математическая формула расчета индикатора параболической системы SAR является рекурсивной и имеет вид: SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)), где, SAR(n+1) – значение индикатора завтрашнего дня SAR(n) – значение индикатора текущего дня AF – фактор ускорения EP – последняя зафиксированная точка экстремума. Помимо этого, в процессе расчета индикатора используется несколько дополнительных условий: если значение индикатора завтрашнего дня SAR(n+1) лежит в пределах или за границами ценового диапазона сегодняшнего (n) или вчерашнего (n-1) торгового дня, то его значение устанавливается в нижнюю границу такого диапазона. Например, если на восходящем тренде, значение индикатора больше минимальной цены, зафиксированной за последние два дня, включая текущий, то индикатор принимает значение зафиксированной минимальной цены; для нисходящего тренда справедливо обратное утверждение; если значение индикатора завтрашнего дня SAR(n+1) лежит в пределах или за границами ценового диапазона завтрашнего дня, то происходит сигнал разворота тренда, и алгоритм расчета индикатора должен переключить «фазы». Как только происходит смена тренда, т.е. переключение «фазы» алгоритма, значение индикатора параболической системы SAR для нового тренда устанавливается в последнюю зафиксированную точку экстремума EP старого тренда. Сама точка экстремума при этом устанавливается в точку максима, если новый тренд – восходящий и в точку минимума, если новый тренд – нисходящий. Значение фактора ускорения AF сбрасывается в начальное значение 2%. Индикатор параболической системы SAR может использоваться как stop-loss сигнал в процессе торгов на валютном рынке Форекс. Значение технического индикатора всегда отстает от цены, поэтому в момент входа на рынок можно смело устанавливать stop-loss в текущее значение индикатора. Но прежде убедитесь, что такой подход не нарушает вашу стратегию управления капиталом в торгах на валютном рынке Форекс. Индикатор параболической системы SAR может быть также использован и как take-profit сигнал в момент, когда кривая индикатора плотно приближается к ценовому графику или пересекает его. После пересечения кривой индикатора параболической системы SAR с ценовым графиком подождите, пока несколько последующих точек индикатора подтвердят образование нового тренда, и только тогда открывайте позиции. Закрывайте ваши позиции в момент, когда кривая индикатора плотно приближается к ценовому графику и пересекает его. Индикатор дает сигнал с опозданием, поэтому если вы поздно закроете позиции, то потеряете часть прибыли. Помните о том, что после образование нового тренда его сила подтверждается расстоянием между соседними точками кривой индикатора – чем больше такое расстояние, тем сильнее выражен тренд. Как правило, ускорение тренда происходит после 4-5 точки, поэтому такое ускорение может быть хорошим подтверждением правильности принятого торгового решения в процессе торгов на валютном рынке Форекс. Входить на рынок в момент, когда тренд уже набрал определенную силу, может быть опасно, из-за большой вероятности обратного коррекционного движения или разворота тренда. Поэтому рискованно открывать позиции в момент, когда расстояние между точками кривой индикатора параболической системы SAR большое. Но например можно использовать совместно с SAR стохастический индикатор, который позволяет определять на ценовом графике зоны напряжения рынка – зоны «перекупленности» и «перепроданности». Комбинация такого индикатора с индикатором параболической системы SAR может дать хорошие торговые результаты. Применение системы «Параболика» Если мы видим, что находимся в центре мощного растущего тренда, необходимо отступить на несколько недель назад, и стартовать от туда параболику. Доведя параболику до текущего момента, необходимо продолжать корректировать стоп приказы каждый день в соответствии с ней, для того чтобы защитить свой профит с открытой позиции на покупку. Если мы видим, что находимся в центре мощного понижательного тренда, необходимо отступить на несколько недель назад и стартовать от туда параболику. Доведя параболику до текущего момента, необходимо продолжать корректировать стоп приказы каждый день в соответствии с ней, для того чтобы защитить свой профит с открытой позиции на продажу. Параболика объединяет цены и время и смещает нашу страховку (стоп приказы) в текущем направлении тренда. Чем мощнее текущий тренд, тем быстрее параболика перемещает стоп приказы. Параболика на данный момент остается одним из лучших методов получения максимальной прибыли на мощных движениях (сильный тренд), в которую мы вошли с использованием других методов. Система работает хорошо, если рынок находится в движении, но когда он неподвижен, результаты сомнительные. Если мы получили ошибочный сигнал два раза подряд, то это скорее всего примета флэта - неподвижного рынка. В этот момент лучшим будет перестать применять параболику, но нужно продолжать рассчитывать ее виртуально и потерпеть, пока система не выдаст нам подряд два положительных сигнала. Параболика потрясающе показывает себя на сильно динамичном рынке. В этом случае она позволяет извлечь максимальную прибыль. Параболическая система отлично умеет определять моменты выхода из рынка. Длинные позиции (long позиции -покупка) необходимо закрывать, в момент, когда цена спускается ниже уровня SAR, а короткие (short позиции - продажа) — необходимо закрывать в момент, когда цена поднимается выше уровня SAR. Если у нас открыта позиция на покупку (т.е. цена выше уровня SAR), уровень SAR будет каждый день смещаться вверх, независимо от того, в какую сторону движутся цены. Величина смещения уровня SAR зависит от силы движения цен. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |