21:12 Оценка крайних рисков или расчет ожидаемых рисков? |
Эти показатели мы можем использовать и при оценке эффективности системы анализа и того риска, который она несет. Показатель «худшая сделка» позволит оценить крайний риск, на который мы идем, принимая решения по данной системе. Максимальное падение капитала, которое мы использовали при оптимизации динамики накопления прибыли, позволяет оценить риск привлечения средств из резервов трейдера. Однако эти показатели ограничивают наше представление о риске только пограничными значениями и не позволяют оценить вероятность риска на который мы идем, принимая решения по данной системе. Выводы: 1 Система анализа валютных курсов должна обязательно подкрепляться оценкой риска принятия решений по избранной методике. 2 При тестировании системы анализа целью оптимизации является не прибыль в конце периода, а динамика накопления прибыли. 3 При оценке эффективности системы анализа необходимо определить наличие риска возникновения крупных убытков. 4 Оценка наиболее вероятных («ожидаемых») убытков, допускаемых системой анализа, позволяет оптимизировать управление ордерами на закрытие позиции в случае, если текущие убытки по открытой позиции превысят установленный предел. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |