21:14 Максимизация прибыли или оптимизация накопления прибыли? |
Изменяя параметры системы анализа, например, период расчета используемого математического индикатора, дилеры оценивают их влияние на итоговую прибыль, которую показывает система в конце тестового периода. При этом, настраивая систему анализа только на получение максимальной прибыли, мы пренебрегаем показателями риска принятия решений по выбранной методике. Ведь для практического анализа более важно оптимизировать накопление прибыли во времени. Например, система анализа, показавшая значительную прибыль за период тестирования, не может считаться приемлемой, если результат был заработан на нескольких очень удачных сделках, в то время как тридцать остальных принесли мелкие убытки. Очевидно, что такая система не покажет устойчивый результат при практическом применении. Поэтому встает вопрос о разработке системы оценок для оптими зации динамики накопления прибыли. Целью системы анализа второго уровня является оптимизация накопления прибыли. Для этого мы проводим расчет параметров, которые требуют оптимизации: 1 Максимальное падение прибыли в ряде последовательных убыточных сделок: требуется минимизация этого параметра, исходя из ресурсов, которые трейдер может дополнительно привлечь для подкрепления позиции. 2 Соотношение количества прибыльных/убыточных сделок: по казатель равномерного накопления прибыли. 3 Средняя продолжительность сделки: на работу в каком временном диапазоне настроена система, сколько будет «висеть» открытая позиция. 4 Число сделок: показывает возможность системы отсекать незначительные колебания тренда, не ведущие к его изменению. Также позволяет оценить размер комиссии, которая будет выплачена за определенное время. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |